沪深level2高频量化行情数据关键字段说明
作者： 港美股行情数据服务
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高频行情数据关键词参考：
证券信息STOCKINFO 、证券状态STOCKSTATUS 、证券行情快照SNAPSHOT 、证券委托队列SNAPSHOTDW 、指数行情快照INDEX 、逐笔委托ORDER 、逐笔成交TRADE。
1、 证券信息数据
2、 证券状态数据
3、 证券行情快照数据包含买入委托和卖出委托前10档的委托价和委托量，还可看到买入委托和卖出委托的总档数、委托均价和委托总量等行情数据。
包含买入委托和卖出委托前10档的委托价和委托量，还可看到买入委托和卖出委托的总档数、委托均价和委托总量等行情数据。
4、 证券委托队列数据
委托队列，又分为委买队列和委卖队列：
（1）委买队列是按照委托买入的顺序详细列举买一的前50名挂单。
（2）委卖队列是按照委托卖出的顺序详细列举卖一的前50名挂单。可以判断委托是机构、大户还是散户所为。
网上有一个买苹果例子，说的很形象。
你想买10个 苹果，但是不着急，看着最新成交价10块，你从大屏幕上看到，10.01，10.02的价格都有10000个和20000个苹果要出卖，而买方9.9的报价只有一两个要买的，整个40档价位的买单都是几个几十个，那么很显然，供大于求，今天苹果价格肯定要跌。于是你什么都没做只是等着，果然价格一下跌到9块。你用9块买到了自己要的100个苹果，比原本的计划节约了10%的费用。
5、 指数行情快照数据
6、 逐笔委托数据
7、 逐笔成交数据
传统Level-1的分时成交展示的是3秒之间累计的交易量和最后一笔的价格，而Level-2则提供毫秒级的逐笔成交数据，可穿透真实的每笔成交价和成交量的明细数据，提高行情的透明度。
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