0402 银行年化溢价率策略

作者： yyb凌波

发布于:2022-04-02 11:15

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银行年化溢价率策略
根据年化溢价率进行仓位控制
标的要求双低值排位前20%
数量大于10只的取双低前10只
对于年化溢价率大于5%的持有银行正股
对于年化溢价率小于5%的持有银行转债

现在银行为什么买4只转债和4只正股？
先说转债，买的转债价格都低于125元，我们简单筛选一下就可以发现
转债价格125元以下，转股价值最大的前9名中，第1名海印和第3名洪涛到期时间非常短，第2名已公告强赎。第3，4，5，9名这4只就是我买的4只银行转债。
也就是说，这4只银行转债性价比年初高很多。
对于到期时间最短的4只银行转债，由于到期时间短，又不能下修，年化溢价率又高，所以买正股的性比是要高于转债的。
现在这8只的转债本身就是双低值前10%排位，不是每个时点都有这么好的投资机会的。