基于Python的开源量化交易系统开发框架

《GitHub精选》是我们分享Github中优质项目的栏目，包括技术、学习、实用与各种有趣的内容。本期推荐的是一个开源量化交易平台开发框架——vnpy。

vn.py是一套基于 Python的开源量化交易系统开发框架，它通过一套标准化的交易平台体系，对接国内诸多不同类型的金融市场：证券、期货、期权、外汇、数字货币等，并且使用经过充分实盘检验的量化策略引擎，来完成从数据维护、策略开发、回测研究到实盘自动交易的整个业务流程。

目标用户

• 基于Python语言来开发自己的量化交易程序，充分利用Python社区强大的数据研究和机器学习生态
• 通过一套标准化的交易平台体系，对接国内外诸多不同类型的金融市场：证券、期货、期权、外盘等
• 使用经过充分实盘检验的量化策略引擎，来完成从数据维护、策略开发、回测研究到实盘自动交易的整个业务流程
• 对平台进行各种定制扩展，满足个性化的交易需求：增加交易接口，修改GUI图形界面，基于事件驱动引擎开发复杂策略应用
• 掌控交易程序的源代码细节，杜绝各种程序后门，避免被窃取策略、截获交易信号、偷盗账号密码等风险
• 节约为量化交易平台付出的资金成本，不必再支出上万每年的软件授权费或者每笔成交的额外加点

应用场景

• 专业个人投资者：使用VeighNa Trader直连期货公司的CTP期货柜台，实现从策略开发到实盘自动交易的CTA业务流程
• 创业型私募：基于RpcService构建服务器端的统一报盘通道，允许交易员在自己的本地电脑自行开发各类交易策略应用
• 券商资管部门：对接证券公司统一部署的O32资管系统，基于事件驱动引擎定制开发多策略复杂系统

支持的接口

国内市场

• CTP（ctp）：期货、期货期权
• CTP测试（ctptest）：期货、期货期权
• CTP Mini（mini）：期货、期货期权
• 飞马（femas）：期货
• CTP期权（sopt）：ETF期权
• 顶点飞创（sec）：ETF期权
• 顶点HTS（hts）：ETF期权
• 恒生UFT（uft）：期货、ETF期权
• 易盛（esunny）：期货、黄金TD
• 中泰XTP（xtp）：A股、两融、ETF期权
• 国泰君安统一交易网关（hft）：A股、两融
• 华鑫奇点股票（torastock）：A股
• 华鑫奇点期权（toraoption）：ETF期权
• 中亿汇达Comstar（comstar）：银行间市场
• 东方证券OST（ost）：A股
• 融航（rohon）：期货资管
• TTS（tts）：期货
• 飞鼠（sgit）：黄金TD
• 金仕达黄金（ksgold）：黄金TD

海外市场

• 盈透证券（ib）：海外多品种
• 易盛9.0外盘（tap）：外盘期货
• 直达期货（da）：外盘期货

特殊应用

• RPC服务（rpc）：跨进程通讯接口，用于分布式架构

量化策略应用

CTA策略 (CtaStrategy)：基于策略模板快速开发趋势类量化策略，支持K线和Tick回测，提供多进程和遗传算法参数优化

算法交易 (AlgoTrading)：提供多种智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit、Arbitrage、Grid、DMA等

价差套利 (SpreadTrading)：支持一条主动腿和多条被动腿，基于任意价差比例自动计算价差盘口和组合持仓，实现价差算法交易

期权策略 (OptionMaster)：针对波动率套利策略，内置波动率曲面计算、组合Greeks风控、自动Delta对冲和波动率算法交易

行情录制 (DataRecorder)：根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，图形化管理模式，满足策略回测和实盘初始化需求

其他辅助：CTA策略图形化回测(CtaBacktester)，CSV数据加载工具(CsvLoader)，交易风险管理(RiskManager)等

数据分析图例

Excel RTD数据服务

回测买卖点分析

期权交易和自动对冲

波动率曲面建模分析

多功能实时脚本

安装使用

环境准备

推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNStudio-2.5.0，内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台，无需手动安装

支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS

支持的Python版本：Python 3.7 64位（注意必须是Python 3.7 64位版本）

安装

从https://github.com/vnpy/vnpy/releases下载安装包并解压

Windows：install.bat

Ubuntu：bash install.sh

MacOS：bash install_osx.sh

使用

1、在SimNow注册CTP仿真账号，并获取经纪商代码以及交易行情服务器地址。

2、在vn.py社区论坛注册获得VN Station账号密码并启动VN Station

3、点击底部的VN Trader Lite按钮即可开始

脚本运行

除了基于VN Station的图形化启动方式外，也可以在任意目录下创建run.py

from vnpy.event import EventEngine

from vnpy.trader.engine import MainEngine

from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp

from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway

from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp

from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp

def main():

"""Start VN Trader"""

qapp = create_qapp()

event_engine = EventEngine()

main_engine = MainEngine(event_engine)



main_engine.add_gateway(CtpGateway)

main_engine.add_app(CtaStrategyApp)

main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)

main_window.showMaximized()

qapp.exec()

if __name__ == "__main__":

main()