的garch预测_GARCH模型应用：以国泰君安为例

1.下载国泰君安股票数据，计算对数收益率

(1)首先安装包"quantmod"，这个包可以从雅虎财经的下载股票数据，具体包的解释见"【量化基础】R语言获取金融数据之quantmod包"。

install.packages("quantmod")#安装包quantmod
library(quantmod)#调用包
setSymbolLookup(GTJA=list(name='601211.ss',src='yahoo'))#下载国泰君安601211数据
getSymbols("GTJA")
spc<-Cl(GTJA)#Cl()收盘价函数
rtn<-diff(log(spc))#对数收益率
rtn<-rtn[8:length(rtn)]#前7个数据为缺失数据，收集第8个以后数据。
ts.plot(rtn,ylab="对数收益率",main="国泰君安")#画出国泰君安对数收益率时间序列图

2.ARMA模型建立与残差的检验

• 首先调用时间序列分析包TSA: Time Series Analysis，该包包含了《时间序列分析及应用：R语言》中几乎所有涉及到的函数；
• 然后计算自相关系数(acf)，偏自相关系数(pacf)以及推广的自相关系数（eacf）,来确定ARMA的阶数；
• 建立ARMA模型，计算出残差，画出残差图，计算残差的acf，残差平方的acf，残差平方的pacf，残差绝对值的acf，对残差的平方进行Box-Ljung检验，判断确定残差是否独立？