R语言优化交易系统:用平行坐标图可视化系统参数优化结果
最近我们被客户要求撰写关于优化交易系统的研究报告,包括一些图形和统计输出。
在交互式平行坐标图中,有一个很好的htmlwidgets的例子。你可以交互式地操作平行坐标图来放大有趣的观察结果。
不久前,我读到了关于系统参数优化结果的可视化,使用应用程序来创建和操作回测结果。这个想法是通过改变系统参数来运行多个回测,并使用平行坐标图显示结果。
在如何优化交易系统中描述了一个系统参数优化的好例子。如果你只优化两个参数,三维图是一个非常好的方法,但如果你有两个以上的参数,该怎么做?
平行坐标就来了。假设我们运行一个系统参数优化,改变了3个参数,并将结果存储在数据矩阵中。第一列将包含CAGR,第2:4列将包含参数值。
比如说。
#*****************************************************************
#加载历史数据
getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1970-01-01', env = data, auto.assign = T)
# 只选择快 < 中 < 慢
choices = choices[choices$fast < choices$mid & choices$mid < choices$slow,]
# 预先计算所有的移动平均线
mas = list()
for( i in unique(unlist(choices)) )
mas[[i]] = bt.apply.matrix(prices, SMA, i)
# 对所有组合进行回测
result = choices
for(i in 1:nrow(choices)) {
data$weight[] = NA
result$CAGR[i] = compute.cagr(model$equity, nyears)
#*****************************************************************
# 平行坐标图
#*****************************************************************
coord(result, col=1:nrow(result))
这张图很难看懂。
理想情况下,你想选择一个参数范围,并检查相应的系统CAGRs,或者选择一个CAGRs范围,看看什么参数产生了它们。R软件可以可视化互动性。
# 交互式平行坐标图
cp(result)
另一种方法是实现这种交互式行为,就是使用交互式平行坐标中的htmlwidgets的一个伟大的例子。
dwusajk: 流行度数据
m0_56947427: 如果想要达到多只股票最后只出现一个表达式的话 应该如何修改代码呢
weixin_52769023: 你好,获取方式在文末未见,请问如何获取
2301_79116687: 求数据
m0_75212389: 请问博主那个DMA的函数是要安装哪个包啊?求!感激不尽