序列最小最优化算法(SMO算法)

前面三篇我已经谈了谈我对支持向量机的理解,推到了各类支持向量机的对偶算法,我们有很多最优化算法来求解这个问题,但是样本容量很大时,这些算法会变得非常低效。人们就提出了很多快速实现算法,SMO算法就是其中之一,主要是用来解这个对偶问题:

                             _{\alpha }^{min}\textrm{}\: \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\alpha _{i}\alpha _{j}y_{i}y_{j}\left ( \phi \left ( x_{i} \right )\cdot\phi \left ( x_{j} \right ) \right )-\sum_{i=1}^{N} \alpha _{i}

                     s.t.                  \sum_{i=1}^{N}\alpha _{i}y_{i}= 0

                                      0\leq \alpha _{i}\leq C,i=1,2,\cdots ,N

这个问题中变量是拉格朗日乘子,一个变量对应一个样本点,变量的总数即为样本容量N,也就是说我们现在要求的这个函数是N元函数。

在介绍SMO之前,大家可以先了解下坐标上升算法,这两个算法类似。


坐标上升算法

坐标上升算法每次更新多元函数中的一维,经过多次迭代直到收敛达到优化函数的目的。

下图中从A点到F*红色线所示就是这个过程。

这里写图片描述


SMO算法

上面已经提到了我们需要优化N个变量,SMO算法就是将N个参数的二次规划问题分成了多个二次规划问题,每个子问题只需要求解两个参数。

为什么要两个两个求?

我们要选择一对变量,因为在SVM中变量是相互关联的:\sum_{i=1}^{N}\alpha _{i}y_{i}= 0,若只固定一个\alpha _{1},当我们对\alpha _{1}修正后,等号将不再成立。我们至少需要两个来保证等式成立。

我们先选取两个需要优化的参数为\alpha _{1}\alpha _{2}(参数的选取不是随意的,在最后会介绍),其他变量是固定的,

\alpha _{1}\alpha _{2}带入上述对偶问题式子:

                         

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序列最小最优化算法 前面我们讲过了支持向量机的原理,将我们的问题转化为约束优化问题,但还没有提到使用什么方法求解最优化解。 事实上一般我们用SMO(序列最小最优化算法)求解最优解,最要是这个算法即使在训练样本很大的时候,仍然可以有很快的收敛速度。 SMO算法需要求解的支持向量机对偶问题如下: 上式,我们需要求解的变量就是拉格朗日乘子,每一个变量都对应一个样本;只要求解出每一个就可以得到我们...
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序列最小最优化(Sequential Minimal Optimization ,SMO算法的推导、理解 John Platt 提出了序列最小最优化算法 (SMO) 算法用于训练 SVM 分类器。SMO 算法是一种启发式算法,其基本思路是:一次迭代只优化两个变量而固定剩余的变量。
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优化算法在支持向量机(Support Vector Machine,SVM)中起着重要的作用,它们通过寻找最优的超平面来实现对数据的分类。以下是一些常用的优化算法用于优化支持向量机: 1. 梯度下降法(Gradient Descent):梯度下降法是一种迭代的优化算法,通过计算损失函数关于参数的梯度来更新参数,从而找到损失函数的最小值。在支持向量机中,可以使用梯度下降法来优化目标函数,如软间隔支持向量机中的目标函数。 2. 序列最小优化算法(Sequential Minimal Optimization,SMO):SMO算法是一种针对支持向量机的二次规划问题的优化算法。它通过选择两个变量进行优化,并固定其他变量,以此来求解支持向量机的对偶问题。SMO算法通过迭代选择变量并更新它们的值,直到满足停止条件为止。 3. 内点法(Interior Point Method):内点法是一种求解线性规划问题的优化算法,也可以用于求解支持向量机的优化问题。内点法通过在可行域内搜索最优解,而不是逐步逼近最优解。它通过引入罚函数和对偶变量来将原问题转化为等价的凸优化问题,并通过迭代求解该凸优化问题。 4. 遗传算法(Genetic Algorithm):遗传算法是一种模拟自然进化过程的优化算法。在支持向量机中,可以使用遗传算法来搜索最优的超平面参数。遗传算法通过选择、交叉和变异等操作来生成新的解,并通过适应度函数来评估解的质量,从而逐步优化解的性能。

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